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Norma estipula critérios para modelos internos de riscos de mercado


Brasília - Dando continuidade à implementação das recomendações de Basiléia II no país, o BC decidiu facultar aos bancos e conglomerados bancários o cálculo, por meio de modelos internos, do valor diário referente às parcelas de risco de mercado do Patrimônio de Referência Exigido (PRE). A circular publicada hoje estabelece requisitos qualitativos e quantitativos mínimos para que uma instituição seja autorizada a usar modelos internos, incluindo a necessidade de realização de testes de aderência (backtests) e de testes de estresse, bem como procedimentos mínimos para validação dos modelos pelas instituições financeiras e de avaliação pela auditoria interna. Essa circular foi objeto da Audiência Pública nº 31, encerrada em 31 de março de 2009.


O normativo incorpora as alterações introduzidas pelo Comitê de Basileia em decorrência da crise financeira internacional, como a inclusão do valor em risco estressado (sVaR). A utilização de modelos internos tem por objetivo proporcionar melhor gerenciamento do risco, além de permitir um requerimento de capital mais sensível aos riscos incorridos por cada instituição. A utilização de modelos internos de risco de mercado está condicionada à prévia autorização do Banco Central. Bancos e conglomerados bancários poderão fazer o pedido de autorização a partir de 30 de junho de 2010.

 

Risco operacional


O BC também editou um comunicado que traz conceitos e orientações para a formação da base de dados de perdas internas para modelos relativos à abordagem de mensuração avançada para apuração do risco operacional (AMA). A divulgação das informações permite que as instituições comecem a formar suas bases de dados a tempo de se candidatarem para o uso dos modelos AMA, cujo início do processo de autorização está previsto para até o final do primeiro semestre de 2013. Nos dois primeiros anos, a partir de 2013, será exigido um histórico mínimo de três anos para a base de dados de perdas internas de risco operacional. O comunicado define ainda as informações mínimas que devem constar da base de dados, bem como o tratamento a ser dado em relação a situações ou eventos de perda específicos.



Brasília, 28 de dezembro de 2009



Banco Central do Brasil
Assessoria de Imprensa
imprensa@bcb.gov.br
(61) 3414-3462

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